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怎么才可以知道量化程序化交易是否有效？

2022-08-09 14:52:00 【Q1841085904】

程序化交易系统并不仅仅只是一个计算机程序，它是预测、风险管理、投资策略这一组合在计算机中的物化，是很复杂的一套交易体系。

量化程序化交易系统本质上是对交易思想的数量化和具体化。程序化交易系统是否有效首先取决于：

期货市场是否存在有获利的方法，是否存在有稳定获利的方法？如果这个问题你持否定态度，你将无法实施程序化交易。

你是否能掌握能让你盈利的程序化系统？如果你不能，你也无法实施程序化交易。

程序化交易模型的测试方法是进行数理统计，你是否能获得并统计大量的，有效的数据？如果你不能，你无法清楚你所用的系统能否获利。

用过去的方法解决未来的问题，从哲学上是否说的通，程序化交易一旦产生对你不利的后果，你是否已经有打算或措施？

假如只把交易系统作为一个预测系统，不注重风险管理和投资策略，投资者即便有较好的买进或卖出机会，也可能会亏损出局。

只有良好的风险管理、投资策略与预测系统相配合，在信号正确的情况下，尽可能扩大盈利；在信号错误的情况下，可以及时止损退出，这样的程序化交易系统才是称之为有效的程序化交易系统。

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