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制定量化交易策略的基本步骤有哪些？

2022-08-09 22:04:00 【Q1841085904】

第一步，利用现成指标构建逻辑

软件内置了众多的技术指标，取出一个，写入买卖点，回测下历史行情，这样就可以得到一个简单的策略了。随着策略经验的积累，这里的逻辑选择会越来越多样化。

当然这样的策略一般是不赚钱的。

第二步，进行参数优化

选择参数遍历，观察不同参数对于策略会产生怎样的影响。一般情况下我们会得到几组看起来比较赚钱的参数。

第三步，进行样本外检测

比如说我们之前遍历的参数是2016年的数据，得出的几个表现好的参数，那么我们就用2014/2016的数据对这些参数进行检测。一般来说，这一参数会在样本外惨淡无比，完全没有样本内优化出来的威武。

第四步，进行观察，判断策略失效的原因是什么

假设发现策略失效原因是样本外某一两次特殊的行情导致大幅亏损，那么我们就可以设置一个硬止损来规避这种风险；如果发现策略失效是因为交易次数过少，那我们就将交易逻辑稍微放松，比如要求>x的地方改为>=x甚至是>=x-1。等等，这种修改就是策略的经验了。

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