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【概率论】一元概率分布的平均化
2022-08-09 11:15:00 【临淮郡人】
前段时间在做相关深入思考的时候,突然想到一个问题:如何将一个任意的概率分布,映射为一个平均分布?
在这里我们将逐步的讨论这个问题:
- 不详细讨论分布的数学条件上的要求
1.问题铺垫
设 R R R为随机变量, R ∈ [ 0 , 1 ] R \in [0,1] R∈[0,1],其概率密度函数为 P r ( r ) 。 P_r(r)。 Pr(r)。现在我们要求一个映射 T T T,使得随机变量 S S S满足, S = T ( R ) S=T(R) S=T(R),且 S ∈ [ 0 , 1 ] S \in [0,1] S∈[0,1], S S S为服从均匀分布的随机变量。
出于当时研究问题的背景需要,我们希望 T T T是一个单调的函数,因为我们希望映射具备保序性(并且最好是可导的)。
2.求解过程
设随机变量S的取值 s 0 = T ( r 0 ) s_0=T(r_0) s0=T(r0),则
P ( S ≤ s 0 ) = P ( R ≤ r 0 ) P(S \le s_0)=P(R \le r_0) P(S≤s0)=P(R≤r0)
即概率分布函数
F S ( s 0 ) = F r ( r 0 ) F_S(s_0)=F_r(r_0) FS(s0)=Fr(r0)
我们对r求导,则可得到:
F s ′ ( s 0 ) = P s ( s 0 ) ∗ d s d r ∣ r 0 = P s ( s 0 ) ∗ T ′ ( r 0 ) = F r ′ ( r 0 ) = P r ( r 0 ) \begin{aligned} F'_{s}(s_0) &= P_s(s_0)* {ds \over dr}|_{r0}\\ &=P_s(s_0)*T'(r_0) \\ &= F'_r(r_0) = P_r(r_0) \\ \end{aligned} Fs′(s0)=Ps(s0)∗drds∣r0=Ps(s0)∗T′(r0)=Fr′(r0)=Pr(r0)
由于 P s ( s ) = 1 P_s(s)=1 Ps(s)=1,于是 T ′ ( r 0 ) = P r ( r 0 ) T'(r_0)=P_r(r_0) T′(r0)=Pr(r0),则
T ( r ) = ∫ r P r ( w ) d w + C T(r)=\int^r P_r(w)dw+C T(r)=∫rPr(w)dw+C
若 T ( r ) T(r) T(r)是单增函数,那么 T ( 0 ) = 0 , T ( 1 ) = 1 T(0)=0,T(1)=1 T(0)=0,T(1)=1;
又由于
∫ 0 1 P r ( w ) d w = 1 \int ^1_0 P_r(w)dw=1 ∫01Pr(w)dw=1
我们可以求得
T ( r ) = ∫ 0 r P r ( w ) d w T(r)=\int ^r_0P_r(w)dw T(r)=∫0rPr(w)dw
很好的是,T是一个可导函数。不过如果 T T T是单调递减的,似乎就求不出来,可能是在求导那里有点小差错?
- 仔细一想,这个结论总感觉非常熟悉,发现是在
数字图像处理
课程中的直方图均衡
中学过了这个结论。
3.推广
设 R R R为随机变量, R ∈ [ M i n , M a x ] R \in [Min,Max] R∈[Min,Max],其概率密度函数为 P r ( r ) 。 P_r(r)。 Pr(r)。现在我们要求一个单调递增映射 T T T,使得随机变量 S S S满足, S = T ( R ) S=T(R) S=T(R),且 S ∈ [ M i n , M a x ] S \in [Min,Max] S∈[Min,Max], S S S为服从均匀分布的随机变量。
那么我们只需要设
T = 1 M a x − M i n ∫ M i n r P r ( w ) d w + M i n T={1 \over Max-Min}\int^{r}_{Min}P_r(w)dw+Min T=Max−Min1∫MinrPr(w)dw+Min
即可满足条件。
- 类似的,我们还可以把s映射到任意的[a,b]区间上,使得s成为该区间上的均匀分布:
T = 1 b − a ∫ M i n r P r ( w ) d w + a T={1 \over b-a}\int^{r}_{Min}P_r(w)dw+a T=b−a1∫MinrPr(w)dw+a
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